AYOUCHE Sofía
AYOUCHE Sofía
Escuela de Negocios Euromed
s.ayouche@ueuromed.org
• Enero de 2022: Doctorado en Ciencias y Técnicas para la Ingeniería de la Escuela de Ingenieros Mohammadia (EMI) - Laboratorio. de Estudios e Investigaciones en Matemática Aplicada "LERMA" y Laboratorio. de Ingeniería Financiera Islámica (IFE – Lab). Título de tesis: Modelado y Gestión del Riesgo Financiero. Mención muy honorífica Especialidad: Cálculo Científico y Matemática Financiera. Líneas de investigación: Gestión de riesgos financieros, reconstrucción de la curva de tipos marroquí con Nelson Siegel Svensson, Optimización, Scoring, Machine Learning, Sistemas Complejos y Multi-Agente.
• 2011–2014: Maestría en Finanzas Corporativas por el Instituto Superior de Comercio y Administración de Empresas “ISCAE”. • 2008–2011: Clases preparatorias de AL-CACHY. Opción: MPSI-MP.
• 2007–2008: Bachillerato en Ciencias Matemáticas. Calificación: Buena
• Certificación: Certificación de capacitación y consultoría de ALMMALI: Calificación de Banca Islámica (2015)
• 2017-2022: Profesora a tiempo parcial en la Escuela de Ingeniería Mohammadia “EMI” Rabat.
• Ayouche, S., Aboulaich, R., Ellaia, R. (2017). Problema de clasificación de calificación crediticia de asociaciones: un enfoque de red neuronal. Revista Internacional de Investigación en Ingeniería Aplicada, 12(5), 693-704.
• Ayouche, S., Ellaia, R., Ennatiki, M. (octubre de 2020). Filtros morfológicos para optimización global. En 2020 V Congreso Internacional de Gestión de Operaciones Logísticas (GOL) (págs. 1-10). IEEE.
• Ayouche, S., Ellaia, R., Aboulaich, R. (2016). Un algoritmo híbrido de optimización de enjambre de partículas-Nelder-Mead (PSO-NM) para la calibración Nelson-Siegel-Svensson. Revista Internacional de Economía e Ingeniería de Gestión, 10(4), 1365-1369.
• La dinámica Nelson-Siegel-Svensson utilizando modelos VARMA. Ayouche, S. Ellaia, R. Aboulaich, R. Gestión de inversiones e innovaciones financieras (enviado).
• Modelado basado en agentes para contratos de asociación decrecientes. Ayouche, S. Aboulaich, R. Ellaia, R. Revista Internacional de Gestión Empresarial de Ingeniería (enviado)
• Ayouche, S., Ellaia, R., Aboulaich, R. (2016). Un algoritmo híbrido de optimización de enjambre de partículas-Nelder-Mead (PSO-NM) para la calibración Nelson-Siegel-Svensson. ICIFE: XVIII Congreso Internacional de Ingeniería de la Información y las Finanzas. París, Francia.
• Ayouche, S., Ellaia, R., Aboulaich, R. (2019). Red neuronal de perceptrón multicapa aplicada a la calificación crediticia para las microfinanzas en Marruecos. ICIFE: XXI Congreso Internacional de Ingeniería de la Información y las Finanzas. París, Francia.
• Ayouche, S., Ellaia, R., Ennatiqui, M. (2020). Filtros morfológicos para optimización global. La 5ª edición de la Conferencia Internacional IEEE sobre Gestión de Operaciones Logísticas GOL'20. Rabat, Marruecos.
• Taller “Complejidad, modelización y finanzas islámicas”. EMI RABAT (2016).
• Ponente en la escuela temática de ingeniería financiera islámica. EMI Rabat (2017)
• Algorítmica y codificación
• Sistemas de información y bases de datos.
• Gestión de riesgos globales
• Microeconomía